Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Prognosverktyg för implicit volatilitet: En volatilitetsstudie på Ericsson
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
2000 (svensk)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
Abstract [sv]

I uppsatsen undersöks möjligheten att med hjälp av olika prognosverktyg estimera framtida implicit volatilitet. I studien undersöks LME-B köpoption med lösenpris 125 och lösendatum 001215. Estimatorerna jämförs med verkligt utfall och prognosförmågan prövas genom benchmarkmetoden samt en korrelationsanalys. Vi finner att framtida implicit volatilitet bäst estimeras med hjälp av historisk implicit volatilititet med 20 dagars flytande medelvärde, AISD20.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2000.
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:su:diva-2079OAI: oai:DiVA.org:su-2079DiVA, id: diva2:190961
Uppsök
samhälle/juridik
Tilgjengelig fra: 2007-01-05 Laget: 2007-01-05

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 24 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf