Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
On the Product of a Singular Wishart Matrix and a Singular Gaussian Vector in High Dimension
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Matematiska institutionen.ORCID-id: 0000-0001-7855-8221
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Matematiska institutionen.
2018 (Engelska)Ingår i: Theory of Probability and Mathematical Statistics, ISSN 0094-9000, Vol. 99Artikel i tidskrift (Refereegranskat) In press
Abstract [en]

In this paper we consider the product of a singular Wishart random matrix and a singular normal random vector. A very useful stochastic representation of this product is derived, using which its characteristic function and asymptotic distribution under the double asymptotic regime are established. We further document a good finite sample performance of the obtained high-dimensional asymptotic distribution via an extensive Monte Carlo study.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2018. Vol. 99
Nyckelord [en]
Singular Wishart distribution, singular normal distribution, stochastic representation, high-dimensional asymptotics
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:su:diva-164884OAI: oai:DiVA.org:su-164884DiVA, id: diva2:1280632
Tillgänglig från: 2019-01-20 Skapad: 2019-01-20 Senast uppdaterad: 2019-08-15

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Bodnar, TarasMuhinyuza, Stanislas
Av organisationen
Matematiska institutionen
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 43 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf