Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Variance stabilizing filters
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen.
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen. National Institute of Economic Research (NIER), Sweden.
2019 (Engelska)Ingår i: Communications in Statistics - Theory and Methods, ISSN 0361-0926, E-ISSN 1532-415X, Vol. 48, nr 24, s. 6155-6168Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In this paper new filters for removing unspecified form of heteroscedasticity are proposed. The filters build on the assumption that the variance of a pre-whitened time series can be viewed as a latent stochastic process by its own. This makes the filters flexible and useful in many situations. A simulation study shows that removing heteroscedasticity before fitting a model leads to efficiency gains and bias reductions when estimating the parameters of ARMA models. A real data study shows that pre-filtering can increase the forecasting precision of quarterly US GDP growth.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2019. Vol. 48, nr 24, s. 6155-6168
Nyckelord [en]
Time series, heteroscedasticity filters, simulation studies, US GDP, Kalman filter
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Forskningsämne
statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:su:diva-169191DOI: 10.1080/03610926.2018.1528369ISI: 000466224200001OAI: oai:DiVA.org:su-169191DiVA, id: diva2:1318854
Tillgänglig från: 2019-05-28 Skapad: 2019-05-28 Senast uppdaterad: 2019-12-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Gustafsson, OskarStockhammar, Pär
Av organisationen
Statistiska institutionen
I samma tidskrift
Communications in Statistics - Theory and Methods
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 42 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf