Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Prognosverktyg för implicit volatilitet: En volatilitetsstudie på Ericsson
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
2000 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
Abstract [sv]

I uppsatsen undersöks möjligheten att med hjälp av olika prognosverktyg estimera framtida implicit volatilitet. I studien undersöks LME-B köpoption med lösenpris 125 och lösendatum 001215. Estimatorerna jämförs med verkligt utfall och prognosförmågan prövas genom benchmarkmetoden samt en korrelationsanalys. Vi finner att framtida implicit volatilitet bäst estimeras med hjälp av historisk implicit volatilititet med 20 dagars flytande medelvärde, AISD20.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2000.
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:su:diva-2079OAI: oai:DiVA.org:su-2079DiVA, id: diva2:190961
Uppsök
samhälle/juridik
Tillgänglig från: 2007-01-05 Skapad: 2007-01-05

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Av organisationen
Företagsekonomiska institutionen
Företagsekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 24 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf