Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Jump-Diffusion vs. Black-Scholes: En empirisk studie
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
2003 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
Abstract [sv]

Black-Scholes modell för optionsvärdering har sedan lanseringen 1973 varit den mest använda. Modellen har dock begränsningen att den inte tar hänsyn till att aktiepriset emellanåt kan företa sig tidsdiskreta språng. En utveckling av Black-Scholes modell som tar hänsyn till detta lanserades 1976 av Merton och kallas för Jump-Diffusion.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2003.
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:su:diva-4263OAI: oai:DiVA.org:su-4263DiVA, id: diva2:193732
Uppsök
samhälle/juridik
Tillgänglig från: 2007-01-05 Skapad: 2007-01-05

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Av organisationen
Företagsekonomiska institutionen
Företagsekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 25 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf