Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Branschportföljer på Stockholmsbörsen - Neuronnätsmodeller och Tradingstrategier
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2000 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Denna uppsats undersöker investeringsstrategier i branschindex på Stockholmsbörsen. En empirisk undersökning utförs med hjälp av neuronnät, en icke-linjär statistisk metod, under perioden1992-98. Neuronnäten skapar prediktioner för varje branschindex. Prediktionerna används sedan som indata i portföljer som i sin tur utvärderas i olika tradingmodeller. Resultatet stödjer inte EMH då flera portföljer ger en överavkastning relativt en Buy & Hold portfölj.

Place, publisher, year, edition, pages
2000.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-1507OAI: oai:DiVA.org:su-1507DiVA: diva2:190177
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 11 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf