Uppsatsen undersöker VaR mellan två olika metoder, historisk simulering och extremvärdes-VaR. Båda metoderna utgår i beräkningarna från historisk data, men den som baseras på extremvärdesteori gör även en separat fördelning för de extrema värdena. Studien visar vid en jämförelse mellan metoderna att extremvärdes-VaR mer noggrannt återger de potentiella förlusterna.