Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Var går gränsen? En jämförelse mellan extremvärdes-VaR och historisk simulering
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2000 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Uppsatsen undersöker VaR mellan två olika metoder, historisk simulering och extremvärdes-VaR. Båda metoderna utgår i beräkningarna från historisk data, men den som baseras på extremvärdesteori gör även en separat fördelning för de extrema värdena. Studien visar vid en jämförelse mellan metoderna att extremvärdes-VaR mer noggrannt återger de potentiella förlusterna.

Place, publisher, year, edition, pages
2000.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-1517OAI: oai:DiVA.org:su-1517DiVA: diva2:190194
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 16 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf