Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Implicita volatilitetsfunktioner - en studie på den svenska optionsmarknaden
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2000 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

I uppsatsen undersöks säljoptioner på OM Stockholmsbörsen med OMX-index som den underliggande varan. Målet är att ta fram en funktion som på ett mer korrekt sätt skattar volatiliteten än Black 76 gör med sitt antagande om en konstant volatilitet för samtliga lösenpriser inom samma lösenmånad och samma underliggande vara, genom att ta hänsyn till lösenpris och tid till förfall. Tidigare forskning visar att den implicita volatiliteten får formen av ett smile när den plottas mot lösenpriset och det är denna kurvatur som uppsatsen är tänkt att visa.

Place, publisher, year, edition, pages
2000.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-1735OAI: oai:DiVA.org:su-1735DiVA: diva2:190498
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 12 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf