Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Är volatiliteten konstant under handelstid?: En studie av OM-Stockholmsbörsen
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2000 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

En studie som undersöker hur den historiska regitsterade volatiliteten utvecklar sig under handelsdagen. En kvantitativ studie som undersöker om signifikanta mönster kan urskiljas. Datan kommer från OMX-index, 12 aktier inom 3 olika branscher och är insamlad under en period på 3 månader. Slutsatsen är att ett signifikant mönster kan urskiljas och detta mönster antar formen av en U-kurva. Det vill säga volatiliteten är högst i början och i slutet av dagen.

Place, publisher, year, edition, pages
2000.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-2022OAI: oai:DiVA.org:su-2022DiVA: diva2:190879
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 44 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf