Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Prissättning av warranter på den svenska marknaden - en empirisk undersökning
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2001 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Black och Scholes (1973) modell för optionsprissättning, B/S är den mest erkända och använda modellen av sitt slag. Ett grundläggande men ifrågasatt antagande i modellen är att volatiliteten för aktieavkastningarna är konstant. En optionsprissättningsmodell som frångår antagandet om konstant volatilitet är Square Root Constant Elasticity of Variance diffusion modell (Cox, 1975 Cox & Ross, 1976), SRCEV. Denna modell antar i stället att volatiliteten är negativt korrelerad med aktieprisnivån.

Place, publisher, year, edition, pages
2001.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-2641OAI: oai:DiVA.org:su-2641DiVA: diva2:191703
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 33 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf