Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Implicit volatilitet och delta hedging i samband med resultatrapporter
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2001 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Syftet med denna uppsats var att påvisa om det förelåg ett mönster i den implicita volatiliteten för aktieoptioner vid rapporttillfällen, och om detta mönster kunde utnyttjas. Eftersom den implicita volatiliteten speglar den framtida osäkerheten antog vi att den skulle sjunka eftersom rapporten borde minska den framtida osäkerheten. Vi studerade 20 köpoptioner på OM vid fyra rapporttillfällen under 2000 och 2001. För beräkningar av den implicita volatiliteten har Frenchs modifierade Black & Scholes modell använts. Våra resultat visar att ett mönster i den implicita volatiliteten existerar. Den implicita volatiliteten faller i samband med att rapporten släpps och detta mönster försökte vi utnyttja genom en statisk delta hedge över rapportdagen. Placeringsstrategin var dock olönsam.

Place, publisher, year, edition, pages
2001.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-2766OAI: oai:DiVA.org:su-2766DiVA: diva2:191845
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 39 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf