Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Värdering av överföringsoptioner
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2001 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Att värdera exotiska optioner är ofta tidskrävande och ofta går det inte att finna en enkel lösning på problematiken. Ett vanligt tillvägagångssätt är då att använda sig av någon form av numerisk metodik. Vanligt förekommande metoder är binomialträdsmetoder (eller i en del fall trinomialträdsmetoder) eller Monte Carlo simulering. En nackdel med Monte Carlo simulering är att den ofta är tidskrävande.

Place, publisher, year, edition, pages
2001.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-2768OAI: oai:DiVA.org:su-2768DiVA: diva2:191847
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 32 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf