Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Månadseffekter på Stockholmsbörsen?: En studie av marknadseffektiviteten
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2001 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

I uppsatsen undersöks om det på Stockholmsbörsen finns, eller har funnits marknadsanomalier i form av månadseffekter. Metoden för att undersöka detta har varit att studera avkastningarna för varje månad under perioden 1949-2000 och sedan utsätta dessa observationer för ett statistiskt test för att se om de är signifikant skilda från medelmånadsavkastningen. Resultatet blev att januari och juli i snitt gav en signifikant överavkastning, och att augusti och september uppvisade en signifikant underavkastning.

Place, publisher, year, edition, pages
2001.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-2906OAI: oai:DiVA.org:su-2906DiVA: diva2:192028
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 50 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf