Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Modern Portföljteori: En approximation av risk
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2002 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Syftet med denna uppsats är att studera om man i enlighet med den moderna portföljteorin kan anta att en akties avkastning är normalfördelad vid beräkning av dess risk. Vidare vill vi undersöka om den kumulativa fördelningen, som till skillnad mot normalfördelning tar hänsyn till aktieavkastningens eventuella skevhet överensstämmer bättre med verkligheten. Vi vill också undersöka om aktiers framtida riskutveckling går att beräkna från historiska data eller om resultatet endast skall ses som ett riktmärke för aktiens risknivå. Studien visar att aktiers avkastning inte är normalfördelad och att antagandet om normalfördelning innebär att man kommer att överskatta aktiernas risk i förhållande till avkastning och därmed minska andelen aktier i en portfölj till förmån för räntebärande papper. Utifrån studien kan vi sedan konstatera att användandet av den kumulativa fördelningen innebär en förbättring av riskuppskattningen i förhållande till faktiskt utfall, vilket i sin tur påverkar portföljsammansättningen och därmed portföljens avkastning. Fördelningarna skall dock endast användas för att visa aktiens risknivå och inte för att förutspå framtida riskutveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
2002.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-2969OAI: oai:DiVA.org:su-2969DiVA: diva2:192111
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 115 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf