Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
En effektiv marknad?: Köp vinnare, sälj förlorare - ett sätt att utnyttja positiv autokorrelation för att nå avvikande hög avkastning
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2002 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Enligt Famas modell om den effektiva marknaden från 1970 får det inte finnas några säkra vägar till att uppnå avvikande hög avkastning. En analytiker har inte större möjligheter att överträffa index än någon annan, då alla priser alltid avspeglar all tillgänglig information. Fler och fler kritiker har emellertid dykt upp på senare år. De har påvisat avvikelser från Famas modell. En sådan avvikelse är förekomsten av autokorrelation. Det innebär att det finns samband hur aktier utvecklas under två på varandra följande observationer.

Place, publisher, year, edition, pages
2002.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-3048OAI: oai:DiVA.org:su-3048DiVA: diva2:192227
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 23 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf