Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Hedging av OMX-optioner: En jämförande studie över olika hedgingstrategier
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2002 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Den här studien behandlar risken förknippad med utställandet av indexoptioner. I studien jämförs delta-hedging med gamma- respektive vega-hedging. Syftet är att utreda huruvida några skillnader föreligger mellan de olika hedgestrategiernas utfall samt om dessa skillnader påverkas av uppdateringsfrekvensen. Risken som utställaren bär är associerad med osäkerheten kring hedgens utfall, och mäts i form av varians. Eftersom ytterligare derivat i hedgeportföljen teoretiskt sett minskar risken antar vi att detta resulterar i ett bättre resultat. Efter statistiska analyser visar studien att så är fallet. I de fall då diskret hedging sker är det mer fördelaktigt att tillföra en ytterligare option i portföljen. Vidare visar resultaten att en utställare kan minska kostnaden genom att inta en statisk riskfri hedgeposition med säljoptioner istället för att hedga m h a köpoptioner. Nedan exemplifieras den problematik som en utställare av optioner ställs inför och det vi tagit utgångspunkt i.

Place, publisher, year, edition, pages
2002.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-3286OAI: oai:DiVA.org:su-3286DiVA: diva2:192554
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 34 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf