Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Trender i avkastning på en nedåtgående marknad
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2002 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Studien syftar till att klargöra om historisk information gällande aktiekurser kan ligga till grund för skapandet av handelsstrategier med en placeringshorisont på en till fyra veckor och som, ex post, uppvisar en avkastning annan än den riskjusterade i en nedåtgående trend. Studien finner effekter på kort sikt i form av momentum-reversal, det vill säga tidigare förlorare överpresterar och tidigare vinnare underpresterar. Effekterna är tydligast vid en veckas placeringshorisont men går även att finna på övriga placeringstider.

Place, publisher, year, edition, pages
2002.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-3549OAI: oai:DiVA.org:su-3549DiVA: diva2:192872
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 35 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf