Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Prissättning av europeiska korgoptioner
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2002 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Korgoptioner utfärdas på en portfölj av underliggande tillgångar. I denna uppsats utgörs den underliggande tillgångskorgen av en aktieportfölj. Korgoptioner saknar till skillnad från vanliga optioner en teoretisk prissättningsformel på sluten form. Detta beror på att aktieportföljens prisprocess är en summa av de ingående aktiernas prisprocesser och att den därmed saknar en känd fördelning. Priset måste därför beräknas numeriskt eller teoretiskt genom approximering av korgens fördelning. Ett numeriskt pris kan bestämmas med god noggrannhet på bekostnad av lång beräkningstid. Därför söks ett teoretiskt approximativt pris med god noggrannhet som kan beräknas i realtid. Uppsatsens syfte är att jämföra teoretisk prissättning mot priset som erhålls numeriskt genom MoneCarlo-simulering. Det teoretiska priset härleds ur Black&Scholes modell genom moment-matchning med lognormalfördelningen. Uppsatsen undersöker hur det teoretiska priset varierar mot MonteCarlo-priset med avseende på optionens lösenpris, lösentid samt korrelationen mellan tillgångarna i korgen.

Place, publisher, year, edition, pages
2002.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-3843OAI: oai:DiVA.org:su-3843DiVA: diva2:193222
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 26 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf