Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Utvärderingsmått och hedgefonder -en empirisk undersökning
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2003 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

I studien studeras utvärderingsmåtten Sharpekvoten och R-VaR. Syftet med studien är att avgöra lämpligheten av att utvärdera hedgefonder med respektive mått. Detta görs utifrån den empiriska undersökning som genomförs av författarna. I finansiella sammanhang poängteras ofta att fördelningen på värdepappers avkastning har så kallade ”Fat Tails”. Utvärderingsmåttet R-VaR mäter risken som svansrisk, och tar således hänsyn till sannolikheten för att avkastningarna ska hamna i fördelningens svansar. R-VaR presenterades av G. Alexander och A. Baptista så sent som sommaren 2003. Därför finns ännu så länge mycket lite forskning på detta mått. Utifrån undersökningsresultatet visar författarna på en del svagheter med R-VaR. Sammantaget är intrycket att måttet tar hänsyn till svansrisken i en värdepappersportfölj, vilket är tilltalande, men författarna kan inte rekommendera att måttet används i sin nuvarande form. Det behövs mer studier på utvärderingsmåttet för att ytterligare kartlägga dess begränsningar och för att eventuellt utveckla måttet så att det kan övervinna några av de begränsningar som det har.

Place, publisher, year, edition, pages
2003.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-4373OAI: oai:DiVA.org:su-4373DiVA: diva2:193858
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 54 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf