Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Modellrisk: En övergripande studie
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2004 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Under senare år har det hos aktörer på den finansiella marknaden uppstått ett ökat behov att mäta, kontrollera och hantera risker, vilket vanligen görs genom användandet av finansiella riskmodeller. Många finansinstitut baserar även sin prissättning av sina finansiella instrument genom detaljerad analys utifrån finansiella modeller. Tilliten till dessa modeller medför en viktig, men ofta förbisedd källa till risk, nämligen modellrisken. Modellrisk faller under operationell risk och kan definieras som den risk som uppstår vid felaktigt användande av modeller vid värdering av finansiella tillgångar. Till modellrisk hör risken med felaktig indata, felaktiga uppskattningar, val av felaktig modell och implementeringsrisk. Ett stort antal banker och finansiella institutioner har redan orsakats av stora förluster p.g.a. modellrisk. Denna studie behandlar begreppet modellrisk, dess konsekvenser/efterverkningar och vad som kan göras för att minska risken. Genom två fallstudier av NatWest Markets och Long-Term Capital Management visar vi vilka efterverkningar ett felaktigt användande av finansiella modeller kan få. Vi visar också vad som kan göras för att minska modellrisken. De slutsatser vi har dragit är att det finns en mängd olika källor till uppkomsten av modellrisk. Därför är det viktigt att ha en god dokumentation och intern kontroll samt en väl fungerande testningsprocess där bl.a. stresstest och utfallstest bör ingå.

Place, publisher, year, edition, pages
2004.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-4764OAI: oai:DiVA.org:su-4764DiVA: diva2:194385
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 229 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf