Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Vaggor kontra Strutar: Vilken Strategi ger Högst Överavkastning?
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2004 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Under de senaste åren har marknaden varit extremt volatil. Optionsmarknaden styrs framförallt av förväntningar beträffande kursrörelser i den underliggande tillgången. Detta innebär med andra ord att om marknaden förväntar sig att kursförändringar i ett företag är större än i andra företag, så kommer dess optioner vara dyrare. Volatiliteten i aktien är som högst när kursdrivande information, såsom finansiella rapporter, släpps ut. Då handeln med optioner är mer riskfylld än handeln med den själva underliggande tillgången har olika strategier framtagits. Detta för att minimera risken som är associerad med optionshandeln.

Place, publisher, year, edition, pages
2004.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-4903OAI: oai:DiVA.org:su-4903DiVA: diva2:194575
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 15 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf