Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Effektivitet i svag form på Stockholmsbörsen
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2004 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Stockholmsbörsens effektivitet i svag form har undersökts genom en ny modell. 16 aktier varav åtta från A-listan och åtta från O-listan har selekterats fram för studien. Under tiden från den tredje april 1998 till åttonde oktober 2003 har för varje handelsdag i varje aktie kursutvecklingen bakåt i tiden beskrivits med ett antal parametrar, samt framåt i den men en parameter. Statistiska samband mellan parametrarna som beskriver den passerade kursutvecklingen och den kommande har härletts genom en multivariat modell vilken har testats på sin förmåga att via en handelsmodell skapa avkastningar utöver det normala genom aktiehandel i de undersökta aktierna.

Place, publisher, year, edition, pages
2004.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-4905OAI: oai:DiVA.org:su-4905DiVA: diva2:194577
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 14 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf