Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Jump-Diffusion med Loglikformig språngfördelning
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2004 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

I denna uppsats utvecklas och testas empiriskt en modifikation av Mertons (1976) Jump-Diffusion modell för prissättning av optioner. Modifikationen består i att språngfunktionen kommer antas vara loglikformigt fördelad och syftar till att bättre överensstämma med den av bland andra Hanson och Westman, empiriskt påvisade sannolikhetsfördelningen med fetare svansar och högre topp (s.k. leptokurtositet). Denna modifikation har föreslagits av Hanson och Westman (2003) men har inte ännu resulterat i en numerisk metod för prissättning av optioner.

Place, publisher, year, edition, pages
2004.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-5051OAI: oai:DiVA.org:su-5051DiVA: diva2:194775
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 72 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf