Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Value-at-Risk: Ett lämpligt riskmått på Svenska aktiefonder?
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2004 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Value-at-Risk (VaR) är ett riskmått som beräknar den potentiella maximala förlusten i en investeringsportfölj given en viss statistisk sannolikhet. Måttet är i större utsträckning använt i USA inom kapitalförvaltning inriktat mot hedgefonder. Uppsatsen syftar till att undersöka om VaR är ett lämpligt riskmått på Svenska aktiefonder och vidare undersöka Svenska fondförvaltares attityd till riskmåttet. VaR beräknades för de tio största Sverigefonderna och med hjälp av back-testing och likelihood ratio test kontrollerades måttets tillförlitlighet. Uppsatsen har begränsats till att enbart kontrollera den analytiska metoden och beräkna VaR med fondernas NAV-kurs som undersökningsvariabel. Portföljerna har även antagits vara statiska, d.v.s. innehavet har varit konstant under mätperioden. Resultaten indikerar att VaR kan vara ett gott komplement till de i dagsläget mer vanligt förekommande måtten så som Sharpe-kvoten och andra standardavvikelse baserade mått.

Place, publisher, year, edition, pages
2004.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-5075OAI: oai:DiVA.org:su-5075DiVA: diva2:194801
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 149 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf