Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Value-at-Risk: En empirisk undersökning av VaR
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
2004 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

VaR är ett vanligt mått inom finanssektorn. Här används det som ett riskmått och ett performancemått. Eftersom detta mått används i så stor utsträckning bör VaR vara ett bra mått på risk, men VaR har sina svagheter. Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa de svagheter som VaR har. Detta påvisas genom en empirisk undersökning där tre olika portföljers VaR kommer att beräknas på två olika sätt. Beräkningen av VaR har gjorts på ett antal portföljer bestående av aktier från OMHEX Stockholmsbörsens A-lista mest omsatta. Resultatet av undersökningen visar på att en och samma portfölj kan ha helt skilda VaR beroende på med vilken metod som VaR beräknas och med vilken säkerhet resultatet beräknas. Detta leder till att VaR-resultatet kan manipuleras beroende med vilken metod som VaR beräknas. Helt klart visar resultaten och analysen på att VaR som riskmått inte är konsekvent. Således kan det inte ses som ett särskilt bra mått på risk.

Place, publisher, year, edition, pages
2004.
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-5204OAI: oai:DiVA.org:su-5204DiVA: diva2:194959
Uppsok
samhälle/juridik
Available from: 2007-01-05 Created: 2007-01-05

Open Access in DiVA

No full text

By organisation
School of Business
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 27 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf